library("PSG") rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) load(paste(dirname(sys.frame(1)$ofile),"/problem_maxret_var_data.RData",sep = "")) input.model <- list() input.model$d <- d input.model$risk2 <- "var_risk" input.model$w2 <- 0.95 input.model$H2 <- H2 input.model$rineq <- 0.02 input.model$Aeq <- Aeq input.model$beq <- 1 input.model$lb <- lb input.model$ub <- ub options<-list() options$precision <- 9 options$stages <- 10 results <- rpsg_riskconstrprog(input.model,options) print(results)